Curso

Análisis Avanzado de Riesgos, pronósticos y opciones reales con: @RISK y DecisionTools

Clases online en asincrónico

Estudia a tu propio ritmo

* Clases grabadas en línea.

4 sesiones

28 horas

Certificado

Horario flexible

Disponible también en modalidad asincrónica.

Beneficios del curso

Contenido alineado a los altos estándares de riesgos en el sector minero y petrolero

Acceso a plataforma virtual durante 2 meses

Contenido alineado a los altos estándares del sector minero

Grupo de estudio WhatsApp

Contáctanos ahora y consigue un precio especial

Precio del curso

S/ 650

Docentes

Ing. Rafael Hartke

B.Sc., M.Sc. en Ingeniería Mecánica
MBA en Finanzas, Inversión y Riesgo
Palisade Corporation – Consultor senior de riesgos (NYC/Global)
Profesional Certificado en Riesgo Energético (ERP)
Petrobras – Gestión de Riesgos (Río de Janeiro)

B.Sc., M.Sc. en Ingeniería Mecánica
MBA en Finanzas, Inversión y Riesgo
Palisade Corporation – Consultor senior de riesgos (NYC/Global)
Profesional Certificado en Riesgo Energético (ERP)
Petrobras – Gestión de Riesgos (Río de Janeiro)

Plan de estudios

Presentación del docente y su experiencia en riesgos, revisión del temario del curso, enfoque determinístico y probabilístico, conociendo el @risk en el modelo CAPEX, distribuciones de probabilidades de mayor utilidad, análisis avanzado en el uso de la distribución de probabilidad en el @risk.
Estadística descriptiva para el análisis de riesgo, comparación de distribuciones Pert y Triangular
Parámetros alternativos, análisis de superposición de distribuciones de probabilidad, truncamiento de distribuciones, distribución cumul.

Ventana de modelo, simulación de Monte Carlo y análisis de resultados, sensibilidad después de la simulación para determinar las variables más riesgosa.
Análisis de sensibilidad, determinación de contingencia del modelo CAPEX para diferentes niveles de confianza, utilización de funciones especiales del @risk, análisis de resultados después de la simulación, comparación de variables de variables de entrada con variables de salida, elaboración de informe de resultados.
Analizando el caso de reserva total de un portafolio de pozos, teorema del límite central, análisis flujo de caja financiero en el sector petróleo integrado con el modelo de CAPEX, generador de número aleatorio, generador de valor semilla.

Distribuciones de probabilidad continuas, discretas, distribuciones no paramétricas, ajuste de distribución de probabilidad, uso de funciones especiales para determinar la moda, distribución riskresample
Ajuste de distribución de probabilidad, técnica de uso no paramétrico para ajuste de datos, uso de la función riskmakeinput, Value At Risk (VAR) del VAN.
Análisis gráfico del flujo de caja, apetito de riesgo, análisis de producción, análisis de portafolio

Conceptos de correlaciones, correlación con @RISK, análisis gráfico de las correlaciones, impacto de las correlaciones en el modelo de producción
Tipos de correlaciones spearman y pearson, interpretación de 3 curvas de producción usando distribución triangular
Modelos de regresión con stattools, conociendo el software Stattools, análisis de regresión e interpretación de resultados estadísticos

Análisis de regresión con Stattools y proyecciones de modelos de regresión
Método de series de tiempo para el precio del petróleo, análisis de la volatilidad con @risk y series de tiempo, aplicación de un modelo de flujo de caja del sector petróleo.
Proyección del precio del petróleo con series de tiempo del @risk, análisis de escenarios de las proyecciones.

Reforzamiento del análisis de proyección con series temporales usando el @risk
Casos prácticos de series temporales, regresión en el modelo de flujo de caja con @risk y StatTools.
Teoría de opciones financieras, ejemplos básicos de opciones reales financieros con el @risk.

Teoría de opciones financieras aplicada a proyectos, cómo funciona la precisión tree, árboles de decisión en un modelo de inversión usando la precisión tree.
Construcción de modelos con Precision Tree, modelo de flujo de caja con precisión tree.
Modelo de mantenimiento, integrando arboles de decisiones con Precision Tree y análisis de riesgos con @Risk, modelos de reserva de petróleo.

Tomando decisiones del modelo de opciones reales con precisión tree, estrategias óptimas, usando el optimizador del @risk
Análisis de optimización en un modelo de optimización del VAN con @RISK, el problema de la tasa de descuento.
Métodos de optimización con el Optimizar del @RISK, análisis de opciones reales en proyectos de expansión, integración con los modelos de series temporales.

Certificado del curso

Amplía tus oportunidades profesionales y demuestra tu dominio de las mejoras prácticas con un certificado a nombre de Risk Perú.

Acerca del curso

El propósito de esta capacitación es presentar el tema de Análisis de riesgos y Opciones Reales con el software @RISK para el análisis cuantitativo de riesgos y la toma de decisiones en situaciones de incertidumbre, aplicado en Proyectos de Minería, Petróleo y Gas.

Los asistentes conocerán los conceptos y métodos necesarios para simular casi todos los posibles resultados futuros, desarrollar una evaluación de riesgos y tomar decisiones defendibles bajo incertidumbre. Descubra cómo traducir el análisis determinista de Excel en un modelo de @RISK que utiliza simulación Monte Carlo para cuantificar la exposición al riesgo y probar estrategias de mitigación. Se discute la importancia de las relaciones de interdependencia entre las variables, así como la forma de implementar estas relaciones en los modelos de hojas de cálculo. Las decisiones comerciales y de modelado se compararán y optimizarán utilizando funciones y gráficos especiales de @RISK. Se presentarán varios conceptos clave de modelado, así como múltiples opciones de informes. Se explorará el ajuste de distribuciones y modelos de series temporales a datos históricos, así como muchas otras funciones avanzadas de @RISK. Se presentarán y crearán ejemplos que demostrarán cómo usar el software de manera efectiva e interpretar los resultados.

Preguntas frecuentes

Este curso consta de 8 bloques con un total de 28 horas. Podrás practicar en un entorno virtual 100% interactivo y de fácil aprendizaje.

Recordar que dentro del curso usted podrá realizar todas las consultas a nuestra coordinadora académica.

Una vez hecho la inscripción al curso, no se podrá solicitar la devolución por este concepto. El dictado de clases del curso se iniciará siempre que se alcance el número mínimo de alumnos matriculados establecido por Risk Perú. Risk Perú se reserva el derecho de modificar la plana docente, por motivos de fuerza mayor o por disponibilidad del profesor, garantizando que la calidad del curso no se vea afectada.

Toda modificación será comunicada anticipadamente a los participantes. Todo el material estará a su disposición en las plataformas virtuales.